Сравнение CHD с UA
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 8.34% против -16.19% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам CHD и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between CHD and UA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between CHD and UA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
UA:
$2.50B
CHD:
$3.02
UA:
-$1.16
CHD:
3.82
UA:
0.51
CHD:
5.55
UA:
1.77
CHD:
$6.21B
UA:
$4.97B
CHD:
$2.80B
UA:
$2.26B
CHD:
$1.22B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. UA — Ранг доходности на риск
CHD
UA
Сравнение CHD c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.20 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.33 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и UA
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -91.34% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -42.86% | +25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -60.16% | +32.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -82.50% | +50.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -89.92% | +58.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -87.14% | +74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -69.19% | +57.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 26.26% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и UA
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 11.83% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 43.31% | -27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 53.90% | -31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 50.27% | -29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 50.37% | -28.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и UA
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и UA
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and UA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs UA's -91.34%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор