PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9113121068

CUSIP

911312106

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

10 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$111.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.62

Цена/прибыль

19.66

PEG коэффициент

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$90.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.88B

EBITDA (12 мес.)

$11.81B

Годовой диапазон

$121.57 - $158.20

Целевая цена

$148.60

Процент коротких позиций

1.90%

Коэффициент коротких позиций

3.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UPS с SPY UPS с FDX UPS с HD UPS с CNI UPS с MC.PA UPS с VOO UPS с SCHD UPS с VTI UPS с PEP UPS с QQQ
Популярные сравнения:
UPS с SPY UPS с FDX UPS с HD UPS с CNI UPS с MC.PA UPS с VOO UPS с SCHD UPS с VTI UPS с PEP UPS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Parcel Service, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.00%
10.60%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Parcel Service, Inc. показал доход в -11.70% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Parcel Service, Inc. составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

UPS

С начала года

-11.70%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-5.50%

5 лет (среднегодовая)

4.94%

10 лет (среднегодовая)

5.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.75%5.65%0.25%-0.77%-4.75%-1.50%-4.74%-0.14%6.06%-1.67%-11.70%
20236.55%-0.61%6.30%-7.31%-6.23%7.34%4.40%-8.65%-7.99%-9.38%8.59%3.71%-5.96%
2022-5.66%4.82%1.92%-16.08%2.13%0.16%6.77%0.55%-16.95%3.86%14.15%-8.38%-16.21%
2021-7.96%2.47%7.70%19.92%5.77%-3.09%-7.99%2.77%-6.92%17.23%-6.61%8.05%30.02%
2020-11.57%-11.72%3.24%1.33%6.44%11.50%28.40%15.34%1.84%-5.71%9.56%-1.56%48.65%
20198.07%5.47%1.40%-4.94%-11.68%11.14%15.69%0.17%0.98%-3.88%4.77%-2.23%24.24%
20186.86%-17.30%0.24%8.45%3.11%-8.52%12.86%3.27%-4.99%-8.75%9.11%-15.40%-15.48%
2017-4.81%-2.34%1.46%0.15%-0.60%4.36%-0.27%4.46%5.01%-2.13%4.10%-1.89%7.14%
2016-3.15%4.42%9.24%-0.38%-1.13%4.49%0.35%1.75%0.13%-1.46%8.33%-1.10%22.72%
2015-11.09%3.66%-4.71%3.70%-0.57%-2.33%5.62%-3.92%1.07%4.39%0.69%-6.58%-10.92%
2014-9.37%1.28%1.68%1.15%6.16%-1.17%-5.43%0.95%0.99%6.74%5.43%1.14%8.67%
20137.54%5.01%3.93%-0.07%0.77%0.68%0.37%-0.70%6.77%7.52%4.86%2.64%46.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UPS среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Parcel Service, Inc. (UPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.222.51
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.113.37
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.47
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.143.63
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4616.15
UPS
^GSPC

United Parcel Service, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22
2.48
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Parcel Service, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.89$6.48$6.08$4.08$4.04$3.84$3.64$3.32$3.12$2.92$2.68$2.48

Дивидендный доход

3.65%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Parcel Service, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$4.89
2023$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$6.48
2022$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$6.08
2021$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$4.08
2020$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$4.04
2019$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$3.84
2018$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$3.64
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.32
2016$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.12
2015$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.92
2014$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2013$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У United Parcel Service, Inc. дивидендная доходность составляет 3.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%65.6%
У United Parcel Service, Inc. коэффициент выплат составляет 65.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Parcel Service, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.75%
-2.18%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Parcel Service, Inc. показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка United Parcel Service, Inc. составляет 35.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.69%10 дек. 2004 г.10679 мар. 2009 г.48710 февр. 2011 г.1554
-41.65%3 февр. 2022 г.6307 авг. 2024 г.———
-34.26%12 нояб. 1999 г.46319 сент. 2001 г.53330 окт. 2003 г.996
-30.78%16 янв. 2018 г.23824 дек. 2018 г.40129 июл. 2020 г.639
-20.11%23 янв. 2015 г.25020 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Parcel Service, Inc. составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
4.06%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Parcel Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости United Parcel Service, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.019.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS значение P/E равно 19.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для United Parcel Service, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию