PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9113121068
CUSIP911312106
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализация$133.32B
Прибыль на акцию$7.80
Цена/прибыль20.03
PEG коэффициент1.85
Выручка (12 мес.)$90.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$25.09B
EBITDA (12 мес.)$13.15B
Годовой диапазон$130.67 - $189.78
Целевая цена$158.36
Процент коротких позиций1.51%
Коэффициент коротких позиций2.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UPS

United Parcel Service, Inc.

Популярные сравнения: UPS с SPY, UPS с HD, UPS с FDX, UPS с CNI, UPS с VOO, UPS с MC.PA, UPS с SCHD, UPS с VTI, UPS с PEP, UPS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Parcel Service, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
306.72%
282.14%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

United Parcel Service, Inc. показал доход в -5.25% с начала года и -18.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Parcel Service, Inc. составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.25%10.16%
1 месяц-0.12%3.47%
6 месяцев-1.10%22.20%
1 год-18.20%30.45%
5 лет (среднегодовая)9.20%13.16%
10 лет (среднегодовая)7.55%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.75%5.65%
2023-8.65%-7.99%-9.38%8.59%3.71%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для United Parcel Service, Inc. (UPS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.71
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

United Parcel Service, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.71
2.76
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Parcel Service, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.49$6.48$6.08$4.08$4.04$3.84$3.64$3.32$3.12$2.92$2.68$2.48

Дивидендный доход

4.41%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Parcel Service, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.63
2023$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00
2022$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00
2021$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00
2020$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00
2019$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00
2018$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00
2016$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00
2015$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00
2014$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00
2013$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.4%
У United Parcel Service, Inc. дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%73.9%
У United Parcel Service, Inc. коэффициент выплат составляет 73.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.05%
0
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Parcel Service, Inc. показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка United Parcel Service, Inc. составляет 31.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.69%10 дек. 2004 г.10679 мар. 2009 г.48710 февр. 2011 г.1554
-38.32%3 февр. 2022 г.43627 окт. 2023 г.
-34.26%12 нояб. 1999 г.46319 сент. 2001 г.53330 окт. 2003 г.996
-30.78%16 янв. 2018 г.23824 дек. 2018 г.40129 июл. 2020 г.639
-20.11%23 янв. 2015 г.25020 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Parcel Service, Inc. составляет 10.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.05%
2.82%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Parcel Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию