Сравнение CHD с CAG
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 8.07% против -6.18% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам CHD и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CHD and CAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between CHD and CAG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
CAG:
$6.30B
CHD:
$3.02
CAG:
-$0.09
CHD:
3.73
CAG:
0.56
CHD:
5.42
CAG:
0.77
CHD:
$6.21B
CAG:
$11.18B
CHD:
$2.80B
CAG:
$2.70B
CHD:
$1.22B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. CAG — Ранг доходности на риск
CHD
CAG
Сравнение CHD c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.93 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.78 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.29 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.63 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и CAG
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -62.52% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -39.09% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -56.85% | +29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -62.52% | +30.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -62.52% | +30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -60.82% | +46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -15.75% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 20.40% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и CAG
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 8.06% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 22.02% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 28.11% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.37% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 26.20% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и CAG
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и CAG
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and CAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs CAG's -62.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор