Сравнение ES с MRNA
ES (Eversource Energy) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ES returned 0.24%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | -5.24% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between ES and MRNA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
MRNA:
$19.71B
ES:
$4.68
MRNA:
-$8.16
ES:
1.84
MRNA:
8.78
ES:
0.00
MRNA:
2.66
ES:
$13.93B
MRNA:
$2.23B
ES:
$4.19B
MRNA:
-$309.00M
ES:
$4.60B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. MRNA — Ранг доходности на риск
ES
MRNA
Сравнение ES c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.34 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 4.59 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и MRNA
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -95.38% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -35.51% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -86.58% | +57.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -95.38% | +53.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -89.70% | +76.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -57.06% | +38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 18.06% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и MRNA
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 17.56% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 48.82% | -32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 64.75% | -40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 66.49% | -42.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 72.15% | -47.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и MRNA
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and MRNA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор