Сравнение MKC с CHD
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 1.49% против 8.07% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам MKC и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between MKC and CHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MKC and CHD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.83B
CHD:
$22.70B
MKC:
$6.10
CHD:
$3.02
MKC:
7.80
CHD:
31.57
MKC:
5.67
CHD:
3.45
MKC:
1.80
CHD:
3.73
MKC:
1.84
CHD:
5.42
MKC:
$7.11B
CHD:
$6.21B
MKC:
$2.70B
CHD:
$2.80B
MKC:
$1.22B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. CHD — Ранг доходности на риск
MKC
CHD
Сравнение MKC c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.26 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.11 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и CHD
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -51.52% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -17.41% | -22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -27.28% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -31.72% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -31.72% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -14.39% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -12.01% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 9.51% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CHD
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.70%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.06% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 16.21% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 21.90% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.64% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 21.84% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CHD
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и CHD
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and CHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор