Сравнение KR с COST
KR (The Kroger Co.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.32% против 22.27% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам KR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KR and COST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between KR and COST shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
COST:
$26.51
KR:
54.13
COST:
37.06
KR:
7.85
COST:
2.90
KR:
0.29
COST:
1.12
KR:
$147.23B
COST:
$293.59B
KR:
$33.42B
COST:
$11.12B
KR:
$5.29B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. COST — Ранг доходности на риск
KR
COST
Сравнение KR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.10 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.22 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и COST
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -53.39% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.14% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -20.74% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -31.40% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -31.40% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -10.23% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -13.36% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 6.67% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и COST
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.44% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 14.53% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 18.80% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.72% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 21.95% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и COST
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и COST
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KR and COST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs COST's -53.39%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор