PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с OTIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOW с OTIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOW и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.

DOW

1 день
0.65%
1 месяц
-11.76%
С начала года
47.99%
6 месяцев
44.34%
1 год
19.13%
3 года*
-8.82%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
—

OTIS

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-18.87%
1 год
-24.67%
3 года*
-5.09%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и OTIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOW
Dow Inc.		47.99%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%119.68%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-18.14%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%70.57%

Correlation

The correlation between DOW and OTIS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between DOW and OTIS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$24.41B

OTIS:

$27.56B

EPS

DOW:

-$3.86

OTIS:

$3.77

Коэффициент P/S

DOW:

0.61

OTIS:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$39.33B

OTIS:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$2.42B

OTIS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$840.00M

OTIS:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

Otis Worldwide Corporation

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с SPYOTIS с QSROTIS с NETOTIS с PCAR

Доходность на риск

DOW vs. OTIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOWOTISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-1.09

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.37

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.85

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-1.69

+2.77

DOW vs. OTIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа OTIS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOW и OTIS

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и OTIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWOTISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-32.44%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-30.00%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-32.44%

-29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-32.44%

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.19%

-31.07%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-8.99%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

15.14%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и OTIS

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWOTISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.68%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

16.38%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

23.57%

+25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

22.11%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

25.85%

+12.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и OTIS

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности OTIS в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		4.14%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.40%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
9.79B
3.57B
(DOW) Общая выручка
(OTIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOW и OTIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dow Inc. и Otis Worldwide Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
6.5%
30.3%
Активы портфеля
DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

OTIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

OTIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

OTIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

DOW and OTIS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (8.55%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs OTIS's -32.44%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и OTIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор