Сравнение TAP с UPS
TAP (Molson Coors Brewing Company) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: -6.04% против 4.31% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам TAP и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between TAP and UPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
UPS:
$91.89B
TAP:
-$10.76
UPS:
$6.18
TAP:
0.73
UPS:
1.04
TAP:
0.78
UPS:
5.83
TAP:
$11.19B
UPS:
$88.34B
TAP:
$4.23B
UPS:
$16.03B
TAP:
-$1.54B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. UPS — Ранг доходности на риск
TAP
UPS
Сравнение TAP c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.72 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.22 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и UPS
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -57.92% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -20.28% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -50.71% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -57.92% | +18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -57.92% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -42.22% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -15.33% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 11.93% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и UPS
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.06% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 21.69% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 29.72% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 28.46% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 27.61% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и UPS
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и UPS
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and UPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор