Сравнение ES с COST
ES (Eversource Energy) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.44% против 22.27% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ES и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ES and COST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between ES and COST shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$4.68
COST:
$26.51
ES:
14.67
COST:
37.06
ES:
0.83
COST:
2.90
ES:
1.84
COST:
1.12
ES:
$13.93B
COST:
$293.59B
ES:
$4.19B
COST:
$11.12B
ES:
$4.60B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. COST — Ранг доходности на риск
ES
COST
Сравнение ES c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.10 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.22 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и COST
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -53.39% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.14% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -20.74% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -31.40% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -31.40% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -10.23% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.36% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 6.67% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и COST
Eversource Energy (ES) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.72% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.44% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 14.53% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.80% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.72% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.95% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и COST
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and COST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs COST's -53.39%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор