Сравнение MDLZ с UPS
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 4.19%/yr for UPS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.19% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
UPS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам MDLZ и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between MDLZ and UPS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between MDLZ and UPS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
UPS:
$6.18
MDLZ:
22.99
UPS:
17.43
MDLZ:
1.53
UPS:
1.04
MDLZ:
$39.30B
UPS:
$88.34B
MDLZ:
$11.31B
UPS:
$16.03B
MDLZ:
$4.67B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. UPS — Ранг доходности на риск
MDLZ
UPS
Сравнение MDLZ c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.85 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.45 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и UPS
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -57.92% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -20.28% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -50.71% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -57.92% | +28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -57.92% | +28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -42.43% | +27.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.31% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 11.89% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и UPS
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.35% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 20.84% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 29.21% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 28.37% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 27.54% | -6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и UPS
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности UPS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и UPS
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and UPS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (6.35%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор