Сравнение WY с DPZ
WY (Weyerhaeuser Company) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 2.43% против 11.08% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам WY и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between WY and DPZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between WY and DPZ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
DPZ:
$17.33
WY:
33.92
DPZ:
18.69
WY:
1.95
DPZ:
2.22
WY:
$6.92B
DPZ:
$4.98B
WY:
$928.00M
DPZ:
$1.99B
WY:
$999.00M
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. DPZ — Ранг доходности на риск
WY
DPZ
Сравнение WY c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.73 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.49 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и DPZ
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -86.66% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -36.93% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -41.75% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -47.81% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -47.81% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -39.05% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -16.46% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 18.18% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и DPZ
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.35% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 20.93% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 26.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 29.70% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 29.96% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и DPZ
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и DPZ
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
WY and DPZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs DPZ's -86.66%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор