Сравнение CHD с TAP
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs -6.73%/yr for TAP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 8.07% против -6.73% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
Сравнение доходности по годам CHD и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CHD and TAP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.19 |
The correlation between CHD and TAP shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
TAP:
$7.40B
CHD:
$3.02
TAP:
-$10.76
CHD:
3.73
TAP:
0.68
CHD:
5.42
TAP:
0.74
CHD:
$6.21B
TAP:
$11.19B
CHD:
$2.80B
TAP:
$4.23B
CHD:
$1.22B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. TAP — Ранг доходности на риск
CHD
TAP
Сравнение CHD c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.75 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.58 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и TAP
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -67.73% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -27.75% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -39.73% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -39.73% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -67.73% | +36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -54.65% | +40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -22.79% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 13.13% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и TAP
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.96% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 20.14% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 25.97% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 25.62% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 28.50% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и TAP
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TAP в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и TAP
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and TAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to TAP (6.96%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs TAP's -67.73%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор