Сравнение KDP с IBM
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.09% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам KDP и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between KDP and IBM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between KDP and IBM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
IBM:
$259.20B
KDP:
$1.34
IBM:
$11.32
KDP:
23.59
IBM:
24.05
KDP:
2.84
IBM:
0.29
KDP:
2.55
IBM:
3.75
KDP:
2.07
IBM:
7.86
KDP:
$16.94B
IBM:
$68.91B
KDP:
$9.11B
IBM:
$40.64B
KDP:
$3.70B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. IBM — Ранг доходности на риск
KDP
IBM
Сравнение KDP c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и IBM
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -69.40% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -30.96% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -30.96% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -30.96% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -40.59% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -17.31% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -20.12% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 14.38% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и IBM
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 21.43% | -15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 34.62% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 39.45% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 27.16% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 26.59% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и IBM
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и IBM
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and IBM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор