Сравнение DD с STLA
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -13.09%/yr for STLA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DD и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | -2.83% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between DD and STLA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between DD and STLA shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
STLA:
$19.14B
DD:
-$0.10
STLA:
-€0.43
DD:
2.07
STLA:
0.09
DD:
1.42
STLA:
0.27
DD:
$9.70B
STLA:
€186.57B
DD:
$2.68B
STLA:
€86.70B
DD:
$1.54B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. STLA — Ранг доходности на риск
DD
STLA
Сравнение DD c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.67 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -1.34 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и STLA
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -72.65% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -47.77% | +30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -72.65% | +34.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -72.65% | +32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -70.32% | +65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -29.12% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 24.08% | -18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и STLA
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.87%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 13.76% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 40.15% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 51.80% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 42.03% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 41.43% | -7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и STLA
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и STLA
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
DD and STLA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs STLA's -72.65%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор