Сравнение DE с UA
DE (Deere & Company) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 23.07% против -16.19% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам DE и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between DE and UA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between DE and UA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
UA:
-$1.16
DE:
3.40
UA:
0.51
DE:
$46.01B
UA:
$4.97B
DE:
$16.40B
UA:
$2.26B
DE:
$11.54B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. UA — Ранг доходности на риск
DE
UA
Сравнение DE c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.20 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.33 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и UA
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -91.34% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -42.86% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -60.16% | +38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -82.50% | +48.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -89.92% | +52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -87.14% | +74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -69.19% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 26.26% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и UA
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 10.51%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 11.83% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 43.31% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 53.90% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 50.27% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 50.37% | -19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и UA
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и UA
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DE and UA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs UA's -91.34%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор