Сравнение BALL с AMCR
BALL (Ball Corporation) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BALL returned -5.69%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BALL и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALL и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | -2.09% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BALL and AMCR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between BALL and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
AMCR:
$18.83B
BALL:
$3.45
AMCR:
$1.59
BALL:
16.52
AMCR:
25.59
BALL:
1.13
AMCR:
0.78
BALL:
2.12
AMCR:
0.50
BALL:
$13.64B
AMCR:
$22.19B
BALL:
$1.50B
AMCR:
$4.10B
BALL:
$1.65B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. AMCR — Ранг доходности на риск
BALL
AMCR
Сравнение BALL c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.25 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.45 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и AMCR
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -47.21% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -26.51% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -29.92% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -34.24% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -26.02% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -14.56% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 14.88% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и AMCR
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.56% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 25.86% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 31.71% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 25.12% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 29.26% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и AMCR
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и AMCR
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and AMCR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs AMCR's -47.21%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор