PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGS с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BGS и CAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BGS и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B&G Foods, Inc. (BGS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
51.98%
135.95%
BGS
CAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGS:

-0.57

CAG:

-0.35

Коэф-т Сортино

BGS:

-0.50

CAG:

-0.34

Коэф-т Омега

BGS:

0.92

CAG:

0.96

Коэф-т Кальмара

BGS:

-0.39

CAG:

-0.24

Коэф-т Мартина

BGS:

-1.21

CAG:

-0.82

Индекс Язвы

BGS:

26.00%

CAG:

9.38%

Дневная вол-ть

BGS:

55.64%

CAG:

22.15%

Макс. просадка

BGS:

-80.30%

CAG:

-56.94%

Текущая просадка

BGS:

-78.86%

CAG:

-30.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BGS:

$512.98M

CAG:

$12.36B

EPS

BGS:

-$0.32

CAG:

$1.03

PEG коэффициент

BGS:

7.93

CAG:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

BGS:

$1.38B

CAG:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGS:

$299.34M

CAG:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

BGS:

$134.33M

CAG:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, BGS показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям CAG по среднегодовой доходности: -8.53% против 2.29% соответственно.


BGS

С начала года

-5.95%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-20.56%

1 год

-31.25%

5 лет

-8.84%

10 лет

-8.53%

CAG

С начала года

-5.42%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-14.04%

1 год

-7.74%

5 лет

-0.35%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGS и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGS
Ранг риск-скорректированной доходности BGS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGS c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.57-0.35
Коэффициент Сортино BGS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.50-0.34
Коэффициент Омега BGS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.96
Коэффициент Кальмара BGS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39-0.24
Коэффициент Мартина BGS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.21-0.82
BGS
CAG

Показатель коэффициента Шарпа BGS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CAG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGS и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.57
-0.35
BGS
CAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGS и CAG

Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности CAG в 5.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGS
B&G Foods, Inc.
11.73%11.03%7.24%14.48%6.18%6.85%10.60%6.54%5.29%3.94%3.94%4.55%
CAG
Conagra Brands, Inc.
5.41%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок BGS и CAG

Максимальная просадка BGS за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-78.86%
-30.02%
BGS
CAG

Волатильность

Сравнение волатильности BGS и CAG

B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.74%
7.13%
BGS
CAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGS и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab