Сравнение MRVL с DPZ
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 40.68% против 11.08% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам MRVL и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between MRVL and DPZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between MRVL and DPZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
DPZ:
$10.95B
MRVL:
$2.90
DPZ:
$17.33
MRVL:
96.58
DPZ:
18.69
MRVL:
0.18
DPZ:
2.67
MRVL:
27.99
DPZ:
2.22
MRVL:
$8.72B
DPZ:
$4.98B
MRVL:
$4.41B
DPZ:
$1.99B
MRVL:
$4.27B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. DPZ — Ранг доходности на риск
MRVL
DPZ
Сравнение MRVL c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.73 | +12.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.49 | +27.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и DPZ
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -86.66% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -36.93% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -41.75% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -47.81% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -47.81% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -39.05% | +27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -16.46% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 18.18% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и DPZ
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 6.35% | +34.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 20.93% | +34.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 26.06% | +44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 29.70% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 29.96% | +21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и DPZ
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и DPZ
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and DPZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs DPZ's -86.66%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор