Сравнение PRU с STLA
PRU (Prudential Financial, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PRU returned 5.57%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRU и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 33.69% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between PRU and STLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between PRU and STLA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
STLA:
$19.14B
PRU:
$9.85
STLA:
-€0.43
PRU:
0.80
STLA:
0.09
PRU:
$47.43B
STLA:
€186.57B
PRU:
$14.72B
STLA:
€86.70B
PRU:
$4.02B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. STLA — Ранг доходности на риск
PRU
STLA
Сравнение PRU c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.67 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.34 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и STLA
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -72.65% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -47.77% | +26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -72.65% | +46.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -72.65% | +39.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -70.32% | +60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -29.12% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 24.08% | -14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и STLA
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 13.76% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 40.15% | -22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 51.80% | -29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 42.03% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 41.43% | -9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и STLA
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and STLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs STLA's -72.65%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор