Сравнение UA с BRK-B
UA (Under Armour, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -16.19% против 13.22% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам UA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between UA and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between UA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
BRK-B:
$1.06T
UA:
-$1.16
BRK-B:
$33.62
UA:
0.51
BRK-B:
2.81
UA:
1.77
BRK-B:
1.45
UA:
$4.97B
BRK-B:
$375.39B
UA:
$2.26B
BRK-B:
$94.36B
UA:
-$86.93M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UA
BRK-B
Сравнение UA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.02 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.05 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и BRK-B
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -53.86% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -9.42% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -14.95% | -45.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -26.58% | -55.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -29.57% | -60.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -9.36% | -77.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -11.07% | -58.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 4.53% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и BRK-B
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 3.95% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 10.78% | +32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 14.38% | +39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 17.12% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 19.44% | +30.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и BRK-B
Ни UA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и BRK-B
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UA and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор