Сравнение DD с OLN
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DD in Chemicals, OLN in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -10.59%/yr for OLN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DD показывает доходность 21.91%, а OLN немного выше – 22.46%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам DD и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.12% |
Correlation
The correlation between DD and OLN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between DD and OLN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
OLN:
$2.86B
DD:
-$0.10
OLN:
-$1.11
DD:
2.07
OLN:
0.43
DD:
1.42
OLN:
1.65
DD:
$9.70B
OLN:
$6.72B
DD:
$2.68B
OLN:
$352.80M
DD:
$1.54B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. OLN — Ранг доходности на риск
DD
OLN
Сравнение DD c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.75 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 1.73 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и OLN
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -73.80% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -31.45% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -69.26% | +31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -71.87% | +31.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -58.94% | +54.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -24.97% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 13.58% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и OLN
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Olin Corporation (OLN) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 9.59% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 38.93% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 55.61% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 44.90% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 47.12% | -12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и OLN
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и OLN
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DD and OLN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to OLN (9.59%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs OLN's -73.80%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор