Сравнение CHD с PRU
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.04% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CHD и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between CHD and PRU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between CHD and PRU shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
PRU:
$37.91B
CHD:
$3.02
PRU:
$9.85
CHD:
32.30
PRU:
11.01
CHD:
3.53
PRU:
0.46
CHD:
3.82
PRU:
0.80
CHD:
$6.21B
PRU:
$47.43B
CHD:
$2.80B
PRU:
$14.72B
CHD:
$1.22B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. PRU — Ранг доходности на риск
CHD
PRU
Сравнение CHD c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.42 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.92 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и PRU
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -88.53% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -21.46% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -25.66% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -33.11% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -65.89% | +34.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -9.47% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -18.31% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 9.90% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и PRU
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.05% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 17.48% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 22.66% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 25.83% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 31.83% | -9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и PRU
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHD and PRU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор