Сравнение CHD с UPS
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 8.34% против 4.31% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам CHD и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CHD and UPS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
UPS:
$91.89B
CHD:
$3.02
UPS:
$6.18
CHD:
32.30
UPS:
17.49
CHD:
3.82
UPS:
1.04
CHD:
5.55
UPS:
5.83
CHD:
$6.21B
UPS:
$88.34B
CHD:
$2.80B
UPS:
$16.03B
CHD:
$1.22B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. UPS — Ранг доходности на риск
CHD
UPS
Сравнение CHD c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.22 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и UPS
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -57.92% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.28% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -50.71% | +23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -57.92% | +26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -57.92% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -42.22% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -15.33% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 11.93% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и UPS
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.06% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 21.69% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 29.72% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 28.46% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 27.61% | -5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и UPS
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и UPS
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and UPS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор