Сравнение CAG с MKC
CAG (Conagra Brands, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -6.18% против 1.49% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам CAG и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between CAG and MKC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between CAG and MKC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
MKC:
$12.83B
CAG:
-$0.09
MKC:
$6.10
CAG:
0.56
MKC:
1.80
CAG:
0.77
MKC:
1.84
CAG:
$11.18B
MKC:
$7.11B
CAG:
$2.70B
MKC:
$2.70B
CAG:
$792.70M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. MKC — Ранг доходности на риск
CAG
MKC
Сравнение CAG c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.75 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и MKC
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -52.02% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -39.50% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -47.65% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -52.02% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -52.02% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -49.90% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -11.01% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 19.43% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и MKC
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.70% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 23.08% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 27.96% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.30% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.16% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и MKC
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и MKC
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and MKC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs MKC's -52.02%.
MKC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор