Просадки

Просадки (англ. Drawdowns) - это показатель риска, который показывает, насколько глубоко стоимость актива или портфеля опустилась от своего максимума и сколько времени потребовалось для восстановления.

Просадка представляет собой процентное соотношение между пиком цены и ее минимальным значением. Например, если стоимость портфеля падает с 10 000 до 8 000 долларов, прежде чем вернуться к исходной стоимости, это означает, что у него была просадка на 20%.

Расчет исторических просадок необходим для определения рискованности портфелей, отдельных инвестиций или фондов.

Что вам могут сказать просадки

Просадка помогает оценить, соответствует ли конкретный актив вашему инвестиционному горизонту или нет, и помогает вам эмоционально и финансово подготовиться к возможным падениям стоимости активов.

Просадка в 20-30% может быть не проблемой, когда вы только начинаете свою карьеру, поскольку у ваших инвестиций есть достаточно времени для восстановления. Однако, если вы выходите на пенсию и планируете выводить средства из своего портфеля, вам может потребоваться снизить риски просадки. Вы можете сделать это, диверсифицируя свой портфель и выбирая активы с меньшим риском.

Другие инструменты, которые могут помочь вам в оценке рисков, - это стоимость под риском и ожидаемые потери.