PortfoliosLab logo

Ожидаемые потери


Ожидаемые потери (англ. Expected Shortfall) - это мера риска, которая показывает сумму убытка, если убыток превышает стоимость под риском (VaR). Ожидаемый потери также известны под названием условная стоимость под риском (CVaR).

Ожидаемые потери показывают, насколько большими будут потери портфеля, если убытки превысят стоимость под риском.

Что означают результаты "Ожидаемых потерь"

Например, вы выбираете расчет ожидаемых портфель для портфеля с уровнем уверенности 1% и получаете в результате 44 334 доллара. Результат означает, что вероятность того, что наши потери превысят стоимость под риском, составляет 1%. И когда это произойдет, мы ожидаем, что в среднем потеряем 44 334 доллара.

Формула ожидаемых потерь


Формула ожидаемых потерь
Где:
Уровень значимости

 — Уровень значимости

Средняя доходность портфеля

 — Средняя доходность портфеля

Стандартное отклонение доходности

 — Стандартное отклонение доходности

Z-показатель, основанный на уровне значимости

 — Z-показатель, основанный на уровне значимости

Плотность нормального распределения

 — Плотность нормального распределения

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки ожидаемых потерь


Исторический

%

$

График изменения ожидаемых потерь


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты