PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Формула ожидаемых потерь


Формула ожидаемых потерь
Где:
Уровень значимости

Уровень значимости

Средняя доходность портфеля

Средняя доходность портфеля

Стандартное отклонение доходности

Стандартное отклонение доходности

Z-показатель, основанный на уровне значимости

Z-показатель, основанный на уровне значимости

Плотность нормального распределения

Плотность нормального распределения

Ожидаемые потери

Ожидаемые потери (англ. Expected Shortfall) - это мера риска, которая показывает сумму убытка, если убыток превышает стоимость под риском (VaR). Ожидаемый потери также известны под названием условная стоимость под риском (CVaR).

Ожидаемые потери показывают, насколько большими будут потери портфеля, если убытки превысят стоимость под риском.

Что означают результаты "Ожидаемых потерь"

Например, вы выбираете расчет ожидаемых портфель для портфеля с уровнем уверенности 1% и получаете в результате 44 334 доллара. Результат означает, что вероятность того, что наши потери превысят стоимость под риском, составляет 1%. И когда это произойдет, мы ожидаем, что в среднем потеряем 44 334 доллара.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки ожидаемых потерь


%

$

График изменения ожидаемых потерь


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab