Сравнение CLX с BGS
CLX (The Clorox Company) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, BGS in Packaged Foods. Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: -0.20% против -14.86% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам CLX и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between CLX and BGS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
BGS:
$323.22M
CLX:
$6.17
BGS:
-$0.96
CLX:
1.76
BGS:
0.18
CLX:
$6.76B
BGS:
$1.81B
CLX:
$2.96B
BGS:
$388.44M
CLX:
$1.45B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. BGS — Ранг доходности на риск
CLX
BGS
Сравнение CLX c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.47 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и BGS
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -86.50% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -33.11% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -67.36% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -84.68% | +38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -86.50% | +30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -83.99% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -32.06% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 11.32% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и BGS
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с B&G Foods, Inc. (BGS) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.65% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 33.85% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 51.42% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 49.32% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 46.31% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и BGS
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и BGS
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and BGS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор