Сравнение IBM с PRU
IBM (International Business Machines Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.04% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам IBM и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between IBM and PRU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.47 |
The correlation between IBM and PRU shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
PRU:
$37.91B
IBM:
$11.32
PRU:
$9.85
IBM:
24.05
PRU:
11.01
IBM:
0.29
PRU:
0.46
IBM:
3.75
PRU:
0.80
IBM:
$68.91B
PRU:
$47.43B
IBM:
$40.64B
PRU:
$14.72B
IBM:
$15.71B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. PRU — Ранг доходности на риск
IBM
PRU
Сравнение IBM c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.42 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.92 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и PRU
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -88.53% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -21.46% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -25.66% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -33.11% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -65.89% | +25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -9.47% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -18.31% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 9.90% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и PRU
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 6.05% | +15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 17.48% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 22.66% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 25.83% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 31.83% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и PRU
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and PRU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор