Сравнение PRU с CMCSA
PRU (Prudential Financial, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 9.04% против 1.27% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам PRU и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between PRU and CMCSA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between PRU and CMCSA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
CMCSA:
$88.62B
PRU:
$9.85
CMCSA:
$5.05
PRU:
11.01
CMCSA:
4.85
PRU:
0.46
CMCSA:
0.10
PRU:
0.80
CMCSA:
0.72
PRU:
$47.43B
CMCSA:
$125.28B
PRU:
$14.72B
CMCSA:
$77.26B
PRU:
$4.02B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
PRU
CMCSA
Сравнение PRU c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.67 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.26 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и CMCSA
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -67.89% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -27.34% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -39.87% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -52.11% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -52.11% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -47.99% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -24.62% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 14.38% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и CMCSA
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.12% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 24.86% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 29.24% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 26.96% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 26.49% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и CMCSA
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and CMCSA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs CMCSA's -67.89%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор