Сравнение CLX с TAP
CLX (The Clorox Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -0.20% против -6.04% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам CLX и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CLX and TAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between CLX and TAP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
TAP:
$7.88B
CLX:
$6.17
TAP:
-$10.76
CLX:
1.76
TAP:
0.73
CLX:
$6.76B
TAP:
$11.19B
CLX:
$2.96B
TAP:
$4.23B
CLX:
$1.45B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. TAP — Ранг доходности на риск
CLX
TAP
Сравнение CLX c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.57 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.18 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и TAP
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -67.73% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -27.75% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -39.73% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -39.73% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -67.73% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -51.73% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -22.80% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 13.49% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и TAP
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.28% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 19.54% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 26.09% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 25.65% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 28.50% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и TAP
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и TAP
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and TAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор