Сравнение MRNA с KR
MRNA (Moderna, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs 13.21%/yr for KR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 4.64%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам MRNA и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | -6.97% |
Correlation
The correlation between MRNA and KR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between MRNA and KR shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
-$8.16
KR:
$1.20
MRNA:
8.78
KR:
0.29
MRNA:
$2.23B
KR:
$147.23B
MRNA:
-$309.00M
KR:
$33.42B
MRNA:
-$3.02B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. KR — Ранг доходности на риск
MRNA
KR
Сравнение MRNA c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.08 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 0.15 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и KR
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -66.81% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -19.44% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -19.44% | -67.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -31.07% | -64.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -13.95% | -75.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -22.44% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 10.13% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и KR
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 9.04% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 20.04% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 27.54% | +37.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 26.85% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 28.94% | +43.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и KR
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and KR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs KR's -66.81%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор