Сравнение UA с DPZ
UA (Under Armour, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: -16.19% против 11.08% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам UA и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between UA and DPZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between UA and DPZ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
DPZ:
$10.95B
UA:
-$1.16
DPZ:
$17.33
UA:
0.51
DPZ:
2.22
UA:
$4.97B
DPZ:
$4.98B
UA:
$2.26B
DPZ:
$1.99B
UA:
-$86.93M
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. DPZ — Ранг доходности на риск
UA
DPZ
Сравнение UA c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.73 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.49 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и DPZ
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -86.66% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -36.93% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -41.75% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -47.81% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -47.81% | -42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -39.05% | -48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -16.46% | -52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 18.18% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и DPZ
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.35% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 20.93% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 26.06% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 29.70% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 29.96% | +20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и DPZ
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и DPZ
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
UA and DPZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs DPZ's -86.66%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор