Сравнение TAP с CAG
TAP (Molson Coors Brewing Company) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, TAP returned -6.78%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.25%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям CAG по среднегодовой доходности: -6.78% против -6.18% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам TAP и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between TAP and CAG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.27 |
Over the past year, TAP and CAG have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.50B
CAG:
$6.30B
TAP:
-$10.76
CAG:
-$0.09
TAP:
0.69
CAG:
0.56
TAP:
0.75
CAG:
0.77
TAP:
$11.19B
CAG:
$11.18B
TAP:
$4.23B
CAG:
$2.70B
TAP:
-$1.54B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. CAG — Ранг доходности на риск
TAP
CAG
Сравнение TAP c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.78 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -1.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и CAG
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -62.52% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -39.09% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -56.85% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -62.52% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -62.52% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -60.82% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -15.75% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 20.40% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и CAG
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.08%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 22.02% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 28.11% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 23.37% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 26.20% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и CAG
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и CAG
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and CAG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs CAG's -62.52%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор