Сравнение CLX с CHD
CLX (The Clorox Company) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CLX returned -0.88%/yr vs 7.90%/yr for CHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -0.88% против 7.90% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -28.88%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -0.88%
CHD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам CLX и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -10.11% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 11.49% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between CLX and CHD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.36 |
Over the past year, CLX and CHD have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLX:
$10.78B
CHD:
$22.12B
CLX:
$6.17
CHD:
$3.02
CLX:
14.36
CHD:
30.76
CLX:
0.33
CHD:
3.36
CLX:
1.61
CHD:
3.63
CLX:
$6.76B
CHD:
$6.21B
CLX:
$2.96B
CHD:
$2.80B
CLX:
$1.45B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. CHD — Ранг доходности на риск
CLX
CHD
Сравнение CLX c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.31 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -0.57 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.25 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и CHD
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -51.52% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -17.63% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -27.28% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -31.72% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -31.72% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -16.60% | -38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -12.01% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 9.61% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и CHD
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 7.58% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 15.93% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 21.61% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.59% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 21.82% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и CHD
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности CHD в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.30% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
CLX The Clorox Company | 5.60% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и CHD
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and CHD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.77%) compared to CHD (7.58%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор