Сравнение KR с CAG
KR (The Kroger Co.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 7.71% против -6.18% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам KR и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between KR and CAG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
CAG:
-$0.09
KR:
0.28
CAG:
0.56
KR:
$147.23B
CAG:
$11.18B
KR:
$33.42B
CAG:
$2.70B
KR:
$5.29B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CAG — Ранг доходности на риск
KR
CAG
Сравнение KR c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.93 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.78 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -1.29 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.63 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KR и CAG
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -62.52% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -39.09% | +19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -56.85% | +37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -62.52% | +31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -62.52% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -60.82% | +44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -15.75% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 20.40% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CAG
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.17% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 22.02% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 28.11% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.37% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 26.20% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CAG
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и CAG
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and CAG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CAG's -62.52%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор