Сравнение KMB с TAP
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 0.60% против -6.78% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам KMB и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between KMB and TAP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between KMB and TAP shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
TAP:
$7.50B
KMB:
$5.93
TAP:
-$10.76
KMB:
1.97
TAP:
0.69
KMB:
18.13
TAP:
0.75
KMB:
$16.54B
TAP:
$11.19B
KMB:
$5.93B
TAP:
$4.23B
KMB:
$3.07B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. TAP — Ранг доходности на риск
KMB
TAP
Сравнение KMB c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.74 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.56 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и TAP
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -67.73% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -27.75% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -39.73% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -39.73% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -67.73% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -54.01% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -22.79% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 13.23% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и TAP
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.08% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 20.15% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 25.98% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 25.64% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.50% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и TAP
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и TAP
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and TAP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор