PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US91324P1021

CUSIP

91324P102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

26 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$446.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.39

Цена/прибыль

31.55

PEG коэффициент

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$390.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$86.91B

EBITDA (12 мес.)

$26.73B

Годовой диапазон

$431.35 - $628.32

Целевая цена

$636.05

Процент коротких позиций

0.86%

Коэффициент коротких позиций

2.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UNH с LLY UNH с JNJ UNH с ELV UNH с VOO UNH с CRM UNH с PFE UNH с MCK UNH с CVS UNH с BLK UNH с HUM
Популярные сравнения:
UNH с LLY UNH с JNJ UNH с ELV UNH с VOO UNH с CRM UNH с PFE UNH с MCK UNH с CVS UNH с BLK UNH с HUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UnitedHealth Group Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
9.66%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UnitedHealth Group Incorporated показал доход в -2.32% с начала года и -1.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UnitedHealth Group Incorporated составила 19.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


UNH

С начала года

-2.32%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

4.10%

1 год

-1.16%

5 лет

13.13%

10 лет

19.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.80%-3.54%0.62%-2.22%2.41%3.24%13.14%2.44%-0.58%-3.45%8.10%-2.32%
2023-5.85%-4.66%-0.35%4.13%-0.99%-0.95%5.35%-5.88%6.21%6.22%3.25%-4.47%0.79%
2022-5.89%0.70%7.48%-0.28%-2.31%3.76%5.59%-4.24%-2.45%9.92%-1.33%-2.91%6.94%
2021-4.88%-0.41%12.39%7.18%3.29%-2.43%2.94%0.98%-5.80%17.85%-3.53%13.41%45.20%
2020-7.32%-6.42%-1.76%17.28%4.23%-2.83%2.65%3.23%0.16%-2.13%10.22%4.64%21.25%
20198.46%-10.36%2.47%-5.74%3.75%1.36%2.05%-6.03%-6.69%16.28%10.75%5.45%20.00%
20187.40%-4.49%-5.06%10.47%2.16%1.95%3.21%6.02%-0.57%-1.76%8.00%-11.46%14.52%
20171.29%2.02%-0.46%6.63%0.17%6.28%3.45%3.70%-1.16%7.34%8.91%-3.38%39.83%
2016-2.11%3.42%8.67%2.16%1.51%6.11%1.42%-4.99%3.38%0.95%12.47%1.09%38.41%
20155.10%6.95%4.45%-5.82%7.91%1.92%-0.49%-4.70%0.70%1.53%-4.30%4.82%18.27%
2014-4.01%6.90%6.49%-8.48%6.12%3.14%-0.86%6.95%-0.07%10.16%3.81%2.88%36.46%
20131.79%-3.19%7.45%4.75%4.51%5.01%11.26%-1.52%0.19%-4.68%9.11%1.49%41.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNH составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.042.07
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.132.76
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.39
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.05
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1413.27
UNH
^GSPC

UnitedHealth Group Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
2.07
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UnitedHealth Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.18$7.29$6.40$5.60$4.83$4.14$3.45$2.88$2.38$1.88$1.41$1.05

Дивидендный доход

1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UnitedHealth Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$8.18
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88$7.29
2022$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$6.40
2021$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$5.60
2020$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.83
2019$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.14
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$3.45
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$2.88
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$2.38
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.88
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.41
2013$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У UnitedHealth Group Incorporated дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.0%
У UnitedHealth Group Incorporated коэффициент выплат составляет 30.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UnitedHealth Group Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.71%
-1.91%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UnitedHealth Group Incorporated показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 17 нояб. 1987 г.. Полное восстановление заняло 643 торговые сессии.

Текущая просадка UnitedHealth Group Incorporated составляет 18.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.68%9 апр. 1986 г.40917 нояб. 1987 г.6435 июн. 1990 г.1052
-74.4%22 дек. 2005 г.73420 нояб. 2008 г.10952 апр. 2013 г.1829
-56.96%15 мая 1998 г.6414 авг. 1998 г.44115 мая 2000 г.505
-53.98%14 февр. 1996 г.10311 июл. 1996 г.4362 апр. 1998 г.539
-36.96%5 февр. 1993 г.1122 февр. 1993 г.9914 июл. 1993 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UnitedHealth Group Incorporated составляет 12.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.49%
3.82%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UnitedHealth Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости UnitedHealth Group Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Healthcare Plans.


PE Ratio
10.015.020.025.030.031.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH значение P/E равно 31.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-0.50.00.51.01.51.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для UnitedHealth Group Incorporated.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab