Сравнение ED с TAP
ED (Consolidated Edison, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 7.01% против -6.04% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам ED и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ED and TAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between ED and TAP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
TAP:
$7.88B
ED:
$5.94
TAP:
-$10.76
ED:
2.27
TAP:
0.73
ED:
1.67
TAP:
0.78
ED:
$17.22B
TAP:
$11.19B
ED:
$11.62B
TAP:
$4.23B
ED:
$8.47B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. TAP — Ранг доходности на риск
ED
TAP
Сравнение ED c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.57 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.18 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и TAP
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -67.73% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -27.75% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -39.73% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -39.73% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -67.73% | +36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -51.73% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -22.80% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 13.49% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и TAP
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.28% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 19.54% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 26.09% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.65% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 28.50% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и TAP
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и TAP
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ED and TAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs TAP's -67.73%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор