PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель "Тренды PortfoliosLab"51.45%24.71%1.11%22.09%-34.57%0.04%1.86
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона10.04%6.27%2.80%11.81%-25.66%0.11%0.60
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна11.76%6.78%2.31%13.33%-27.91%0.04%0.67
7Twelve Portfolio7.64%4.90%2.41%9.87%-22.46%0.14%0.57
Всепогодный портфель Рэя Далио5.54%5.13%2.33%8.31%-24.28%0.19%0.21
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x4.67%8.39%1.92%16.98%-42.81%0.94%-0.13
Дивидендный портфель-0.68%7.60%3.12%15.03%-35.63%0.00%-0.17
Дивидендный портфель из технологических акций26.64%15.73%2.47%21.50%-77.75%0.00%0.99
Доходный портфель5.47%2.55%2.41%5.72%-21.20%0.08%0.50
Консервативный портфель8.51%4.27%2.30%7.77%-22.18%0.07%0.73
Портфель «20/80»6.29%3.55%2.78%5.69%-18.52%0.03%0.61
Портфель «40/60»9.79%5.61%2.45%7.94%-23.14%0.03%0.84
Портфель «40/60» с плечом11.27%12.17%2.42%22.06%-56.78%0.65%-0.04
Портфель «60/40»13.36%7.60%2.12%10.96%-35.22%0.03%0.93
Портфель «80/20»17.01%9.51%1.79%14.32%-46.06%0.03%0.96
Портфель «Весь фондовый рынок»20.72%11.34%1.46%17.89%-55.45%0.03%0.96
Портфель акции полупроводниковых компаний53.32%28.62%1.54%30.35%-43.28%0.00%1.45
Портфель акций Nasdaq-10047.08%17.47%0.56%21.49%-82.98%0.20%1.80
Портфель дивидендных доходов4.97%6.90%4.99%14.23%-59.63%0.38%0.10
Портфель из трех фондов14.68%7.48%2.25%13.71%-47.74%0.04%0.92
Портфель из четырех фондов14.85%7.51%2.20%13.69%-28.24%0.04%0.93
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена8.97%6.47%2.86%11.68%-43.81%0.13%0.42
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»9.33%6.82%2.95%12.22%-44.88%0.06%0.43
Портфель роста14.75%7.47%2.10%13.76%-28.25%0.05%0.91
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»7.24%4.50%2.27%10.12%-36.29%0.23%0.55
Портфель Уоррена Баффета «90/10»19.62%10.94%1.57%15.85%-30.73%0.03%1.08
Портфель Coffee House Билла Шультейса7.39%5.89%2.76%10.82%-24.01%0.05%0.40
Портфель FAAMG78.57%0.25%25.68%-46.78%0.00%2.51
Портфель FAANG79.07%0.10%27.21%-48.98%0.00%2.51
Портфель FANG87.38%0.00%29.03%-55.92%0.00%2.62
Портфель MATANA88.29%0.21%28.54%-46.26%0.00%2.22
Портфель S&P 50021.38%11.87%1.42%17.52%-55.19%0.09%1.04
Постоянный портфель Гарри Брауна8.33%5.11%1.98%7.00%-19.44%0.18%0.81
Простой портфель Ларри Сведро5.59%5.30%2.65%10.98%-39.91%0.20%0.25
Умеренный портфель11.60%5.91%2.20%10.59%-23.53%0.06%0.86
Alpha Architect Robust Portfolio7.96%5.64%2.00%12.88%-48.58%0.40%0.34
Aronson Family Taxable Portfolio8.72%6.02%2.50%12.31%-42.95%0.19%0.42
Bill Bernstein Coward's Portfolio7.70%5.53%2.49%10.17%-37.25%0.15%0.54
Bob Clyatt Sandwich Portfolio8.06%5.04%2.24%9.10%-32.62%0.17%0.63
Cloud Computing Stocks Portfolio62.44%0.54%26.51%-44.98%0.00%2.08
Crypto Portfolio46.10%1.51%36.02%-54.86%0.02%1.19
FANG+ Portfolio63.81%0.53%26.97%-48.47%0.00%2.09
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio7.64%5.30%2.69%11.73%-44.57%0.12%0.46
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio7.55%4.59%2.83%10.00%-21.19%0.14%0.59
Golden Butterfly Portfolio7.60%6.01%1.90%8.30%-20.32%0.20%0.53
Gone Fishin’ Portfolio9.65%5.72%2.88%12.08%-26.03%0.12%0.63
Gyroscopic Investing Desert Portfolio8.78%4.85%2.05%5.84%-16.15%0.06%0.99
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio3.46%2.98%2.80%6.08%-21.61%0.17%0.25
Mebane Faber Ivy Portfolio7.25%4.66%2.33%12.11%-48.90%0.22%0.35
Paul Merriman Ultimate Portfolio9.35%6.33%2.88%17.03%-38.24%0.16%0.40
Pinwheel Portfolio9.19%5.76%2.22%11.15%-23.65%0.09%0.63
Rick Ferri Core Four Portfolio13.87%7.57%2.39%13.66%-48.48%0.04%0.82
Roger Gibson Five Asset Portfolio7.61%5.26%2.42%11.96%-27.82%0.22%0.37
Scott Burns Couch Portfolio11.05%6.84%2.29%9.27%-31.99%0.11%0.82
Scott Burns Margaritaville Portfolio11.13%5.99%2.51%11.34%-23.92%0.10%0.80
Second Grader's Starter Portfolio16.05%8.27%2.09%15.43%-52.66%0.04%0.91
Simple Path to Wealth Portfolio16.09%9.04%1.88%13.45%-43.49%0.03%0.95

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
0 комментариев