Ленивые портфели
Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.
Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.
Ленивые портфели
Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 51.45% | 24.71% | 1.11% | 22.09% | -34.57% | 0.04% | 1.86 | ||||
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 10.04% | 6.27% | 2.80% | 11.81% | -25.66% | 0.11% | 0.60 | ||||
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 11.76% | 6.78% | 2.31% | 13.33% | -27.91% | 0.04% | 0.67 | ||||
7Twelve Portfolio | 7.64% | 4.90% | 2.41% | 9.87% | -22.46% | 0.14% | 0.57 | ||||
Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.54% | 5.13% | 2.33% | 8.31% | -24.28% | 0.19% | 0.21 | ||||
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 4.67% | 8.39% | 1.92% | 16.98% | -42.81% | 0.94% | -0.13 | ||||
Дивидендный портфель | -0.68% | 7.60% | 3.12% | 15.03% | -35.63% | 0.00% | -0.17 | ||||
Дивидендный портфель из технологических акций | 26.64% | 15.73% | 2.47% | 21.50% | -77.75% | 0.00% | 0.99 | ||||
Доходный портфель | 5.47% | 2.55% | 2.41% | 5.72% | -21.20% | 0.08% | 0.50 | ||||
Консервативный портфель | 8.51% | 4.27% | 2.30% | 7.77% | -22.18% | 0.07% | 0.73 | ||||
Портфель «20/80» | 6.29% | 3.55% | 2.78% | 5.69% | -18.52% | 0.03% | 0.61 | ||||
Портфель «40/60» | 9.79% | 5.61% | 2.45% | 7.94% | -23.14% | 0.03% | 0.84 | ||||
Портфель «40/60» с плечом | 11.27% | 12.17% | 2.42% | 22.06% | -56.78% | 0.65% | -0.04 | ||||
Портфель «60/40» | 13.36% | 7.60% | 2.12% | 10.96% | -35.22% | 0.03% | 0.93 | ||||
Портфель «80/20» | 17.01% | 9.51% | 1.79% | 14.32% | -46.06% | 0.03% | 0.96 | ||||
Портфель «Весь фондовый рынок» | 20.72% | 11.34% | 1.46% | 17.89% | -55.45% | 0.03% | 0.96 | ||||
Портфель акции полупроводниковых компаний | 53.32% | 28.62% | 1.54% | 30.35% | -43.28% | 0.00% | 1.45 | ||||
Портфель акций Nasdaq-100 | 47.08% | 17.47% | 0.56% | 21.49% | -82.98% | 0.20% | 1.80 | ||||
Портфель дивидендных доходов | 4.97% | 6.90% | 4.99% | 14.23% | -59.63% | 0.38% | 0.10 | ||||
Портфель из трех фондов | 14.68% | 7.48% | 2.25% | 13.71% | -47.74% | 0.04% | 0.92 | ||||
Портфель из четырех фондов | 14.85% | 7.51% | 2.20% | 13.69% | -28.24% | 0.04% | 0.93 | ||||
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 8.97% | 6.47% | 2.86% | 11.68% | -43.81% | 0.13% | 0.42 | ||||
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 9.33% | 6.82% | 2.95% | 12.22% | -44.88% | 0.06% | 0.43 | ||||
Портфель роста | 14.75% | 7.47% | 2.10% | 13.76% | -28.25% | 0.05% | 0.91 | ||||
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 7.24% | 4.50% | 2.27% | 10.12% | -36.29% | 0.23% | 0.55 | ||||
Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 19.62% | 10.94% | 1.57% | 15.85% | -30.73% | 0.03% | 1.08 | ||||
Портфель Coffee House Билла Шультейса | 7.39% | 5.89% | 2.76% | 10.82% | -24.01% | 0.05% | 0.40 | ||||
Портфель FAAMG | 78.57% | 0.25% | 25.68% | -46.78% | 0.00% | 2.51 | |||||
Портфель FAANG | 79.07% | 0.10% | 27.21% | -48.98% | 0.00% | 2.51 | |||||
Портфель FANG | 87.38% | 0.00% | 29.03% | -55.92% | 0.00% | 2.62 | |||||
Портфель MATANA | 88.29% | 0.21% | 28.54% | -46.26% | 0.00% | 2.22 | |||||
Портфель S&P 500 | 21.38% | 11.87% | 1.42% | 17.52% | -55.19% | 0.09% | 1.04 | ||||
Постоянный портфель Гарри Брауна | 8.33% | 5.11% | 1.98% | 7.00% | -19.44% | 0.18% | 0.81 | ||||
Простой портфель Ларри Сведро | 5.59% | 5.30% | 2.65% | 10.98% | -39.91% | 0.20% | 0.25 | ||||
Умеренный портфель | 11.60% | 5.91% | 2.20% | 10.59% | -23.53% | 0.06% | 0.86 | ||||
Alpha Architect Robust Portfolio | 7.96% | 5.64% | 2.00% | 12.88% | -48.58% | 0.40% | 0.34 | ||||
Aronson Family Taxable Portfolio | 8.72% | 6.02% | 2.50% | 12.31% | -42.95% | 0.19% | 0.42 | ||||
Bill Bernstein Coward's Portfolio | 7.70% | 5.53% | 2.49% | 10.17% | -37.25% | 0.15% | 0.54 | ||||
Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 8.06% | 5.04% | 2.24% | 9.10% | -32.62% | 0.17% | 0.63 | ||||
Cloud Computing Stocks Portfolio | 62.44% | 0.54% | 26.51% | -44.98% | 0.00% | 2.08 | |||||
Crypto Portfolio | 46.10% | 1.51% | 36.02% | -54.86% | 0.02% | 1.19 | |||||
FANG+ Portfolio | 63.81% | 0.53% | 26.97% | -48.47% | 0.00% | 2.09 | |||||
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 7.64% | 5.30% | 2.69% | 11.73% | -44.57% | 0.12% | 0.46 | ||||
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 7.55% | 4.59% | 2.83% | 10.00% | -21.19% | 0.14% | 0.59 | ||||
Golden Butterfly Portfolio | 7.60% | 6.01% | 1.90% | 8.30% | -20.32% | 0.20% | 0.53 | ||||
Gone Fishin’ Portfolio | 9.65% | 5.72% | 2.88% | 12.08% | -26.03% | 0.12% | 0.63 | ||||
Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 8.78% | 4.85% | 2.05% | 5.84% | -16.15% | 0.06% | 0.99 | ||||
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 3.46% | 2.98% | 2.80% | 6.08% | -21.61% | 0.17% | 0.25 | ||||
Mebane Faber Ivy Portfolio | 7.25% | 4.66% | 2.33% | 12.11% | -48.90% | 0.22% | 0.35 | ||||
Paul Merriman Ultimate Portfolio | 9.35% | 6.33% | 2.88% | 17.03% | -38.24% | 0.16% | 0.40 | ||||
Pinwheel Portfolio | 9.19% | 5.76% | 2.22% | 11.15% | -23.65% | 0.09% | 0.63 | ||||
Rick Ferri Core Four Portfolio | 13.87% | 7.57% | 2.39% | 13.66% | -48.48% | 0.04% | 0.82 | ||||
Roger Gibson Five Asset Portfolio | 7.61% | 5.26% | 2.42% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | 0.37 | ||||
Scott Burns Couch Portfolio | 11.05% | 6.84% | 2.29% | 9.27% | -31.99% | 0.11% | 0.82 | ||||
Scott Burns Margaritaville Portfolio | 11.13% | 5.99% | 2.51% | 11.34% | -23.92% | 0.10% | 0.80 | ||||
Second Grader's Starter Portfolio | 16.05% | 8.27% | 2.09% | 15.43% | -52.66% | 0.04% | 0.91 | ||||
Simple Path to Wealth Portfolio | 16.09% | 9.04% | 1.88% | 13.45% | -43.49% | 0.03% | 0.95 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
5 лет