PortfoliosLab logo

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и перебалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т Шарпа
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна6.19%9.41%1.75%13.43%-27.91%3.41
7Twelve Portfolio5.80%6.01%1.29%9.67%-22.46%3.09
Дивидендный портфель из технологических акций14.93%17.17%1.97%21.09%-30.79%3.30
Портфель «20/80»-0.70%5.76%2.16%4.66%-10.51%2.46
Портфель «40/60»1.74%7.99%1.95%7.18%-15.64%2.90
Портфель «40/60» с плечом-7.53%32.00%1.83%22.61%-32.14%1.89
Портфель «60/40»4.20%10.14%1.75%10.42%-21.85%3.13
Портфель «80/20»6.68%12.20%1.54%13.94%-28.47%3.34
Портфель «Весь фондовый рынок»9.18%14.15%1.34%17.66%-35.00%3.55
Портфель акции полупроводниковых компаний9.88%27.28%1.28%28.07%-35.76%3.09
Портфель из трех фондов5.89%9.80%1.78%13.86%-28.12%3.33
Портфель из четырех фондов5.95%10.29%1.72%13.30%-28.24%3.34
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»5.82%9.33%2.37%11.89%-26.60%2.55
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»6.18%7.02%1.31%10.34%-21.12%3.07
Портфель Уоррена Баффета «90/10»8.02%13.01%1.46%15.59%-30.73%3.20
Портфель FAANG6.74%38.50%0.13%24.92%-30.93%2.89
Портфель FANG9.60%40.43%0.00%26.84%-32.10%2.64
Портфель S&P 5008.98%14.14%1.37%17.27%-33.72%3.28
Alpha Architect Robust Portfolio6.15%7.69%1.10%12.99%-28.81%3.14
Aronson Family Taxable Portfolio5.86%9.27%1.56%12.25%-25.12%3.37
Bill Bernstein Coward's Portfolio7.49%7.42%1.26%10.51%-21.52%3.06
Bill Schultheis Coffee House Portfolio5.80%8.40%2.13%10.68%-24.01%2.95
Bob Clyatt Sandwich Portfolio4.48%7.38%1.23%9.14%-18.13%3.13
Cloud Computing Stocks Portfolio3.46%37.79%0.64%25.75%-29.48%3.10
Conservative Portfolio1.10%6.61%1.78%7.24%-15.68%3.00
David Swensen Lazy Portfolio6.02%8.21%1.86%11.97%-25.66%2.94
David Swensen Yale Endowment Portfolio4.18%9.39%1.89%11.27%-24.30%2.77
Dividend-Paying Stocks Portfolio3.71%11.20%2.68%15.05%-27.63%2.12
FAAMG Portfolio8.98%31.62%0.30%23.00%-27.28%3.07
FANG+ Portfolio6.50%34.35%0.07%26.68%-34.13%4.23
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio7.79%7.18%1.47%12.32%-25.37%3.06
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio5.39%6.42%1.87%10.34%-21.19%2.91
Golden Butterfly Portfolio2.89%8.27%0.88%7.75%-15.83%2.71
Gone Fishin’ Portfolio6.20%8.47%1.98%11.66%-26.04%3.31
Growth Portfolio5.85%9.86%1.67%13.89%-28.25%3.35
Gyroscopic Investing Desert Portfolio0.33%6.61%1.66%5.15%-8.85%2.53
Harry Browne Permanent Portfolio-2.91%6.60%0.88%6.46%-11.14%1.57
Income Portfolio-1.26%4.85%1.84%4.73%-10.79%2.63
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio4.10%4.45%1.03%6.02%-13.45%3.11
Larry Swedroe Simple Portfolio8.13%7.69%1.42%11.06%-25.44%3.14
Mebane Faber Ivy Portfolio7.01%5.22%1.53%12.25%-27.66%2.75
Moderate Portfolio3.47%8.29%1.73%10.42%-21.72%3.18
Nasdaq-100 Portfolio5.58%20.56%0.42%19.94%-28.56%3.18
Paul Merriman Ultimate Portfolio11.62%8.80%1.91%17.80%-38.24%3.48
Pinwheel Portfolio6.03%7.90%1.61%10.68%-23.65%2.98
Ray Dalio All Weather Portfolio-2.57%8.17%1.18%7.03%-13.99%1.61
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged-2.25%15.72%0.29%14.50%-24.71%1.40
Rick Ferri Core Four Portfolio6.24%9.95%1.90%13.75%-28.73%3.22
Roger Gibson Five Asset Portfolio7.58%5.97%1.77%11.70%-27.82%3.10
Scott Burns Couch Portfolio3.72%8.96%1.26%8.59%-19.76%3.19
Scott Burns Margaritaville Portfolio4.62%7.85%1.54%11.40%-23.92%3.31
Second Grader's Starter Portfolio7.01%10.54%1.63%15.69%-31.07%3.43
Simple Path to Wealth Portfolio6.06%11.69%1.59%13.04%-26.82%3.29

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%5%10%15%20%25%30%35%Волатильность в годовом выражении0%10%20%30%40%Доходность в годовом выражении
5 лет