Сравнение PRU с DE
PRU (Prudential Financial, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 9.04% против 23.07% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам PRU и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between PRU and DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between PRU and DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$9.85
DE:
$17.76
PRU:
11.01
DE:
32.52
PRU:
0.46
DE:
7.64
PRU:
0.80
DE:
3.40
PRU:
$47.43B
DE:
$46.01B
PRU:
$14.72B
DE:
$16.40B
PRU:
$4.02B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. DE — Ранг доходности на риск
PRU
DE
Сравнение PRU c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.67 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и DE
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -73.27% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -19.90% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -21.59% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -33.81% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -37.91% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -12.58% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -18.61% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 9.58% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и DE
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.51% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 24.42% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 30.03% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.39% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 30.40% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и DE
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор