Сравнение ES с GIS
ES (Eversource Energy) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 5.44% против -2.63% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам ES и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between ES and GIS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between ES and GIS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
GIS:
$18.72B
ES:
$4.68
GIS:
$4.08
ES:
14.67
GIS:
8.45
ES:
0.83
GIS:
3.64
ES:
1.84
GIS:
1.02
ES:
0.00
GIS:
2.00
ES:
$13.93B
GIS:
$18.37B
ES:
$4.19B
GIS:
$4.70B
ES:
$4.60B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. GIS — Ранг доходности на риск
ES
GIS
Сравнение ES c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.91 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.86 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и GIS
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -59.63% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -36.85% | +21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -55.32% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -59.63% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -59.63% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -56.70% | +43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -10.28% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 19.06% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и GIS
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.25% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 18.81% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 23.96% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.14% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 22.10% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и GIS
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and GIS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs GIS's -59.63%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор