Сравнение COST с MKC
COST (Costco Wholesale Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.82% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам COST и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between COST and MKC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between COST and MKC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MKC:
$6.10
COST:
37.06
MKC:
8.02
COST:
2.90
MKC:
5.83
COST:
1.12
MKC:
1.85
COST:
$293.59B
MKC:
$7.11B
COST:
$11.12B
MKC:
$2.70B
COST:
$12.48B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MKC — Ранг доходности на риск
COST
MKC
Сравнение COST c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.85 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.69 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и MKC
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -52.02% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -39.50% | +24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -47.65% | +26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -52.02% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -52.02% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -48.49% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.03% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 19.92% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MKC
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.12% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.28% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 28.06% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.34% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.17% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MKC
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MKC
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MKC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MKC's -52.02%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор