Сравнение CLX с DD
CLX (The Clorox Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CLX returned -8.21%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLX и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 4.58% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between CLX and DD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between CLX and DD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
DD:
$19.92B
CLX:
$6.17
DD:
-$0.10
CLX:
1.76
DD:
2.07
CLX:
$6.76B
DD:
$9.70B
CLX:
$2.96B
DD:
$2.68B
CLX:
$1.45B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. DD — Ранг доходности на риск
CLX
DD
Сравнение CLX c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.24 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.16 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и DD
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -62.03% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -17.31% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -37.84% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -40.22% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -4.90% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -14.56% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 5.57% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и DD
The Clorox Company (CLX) и DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеют волатильность 10.45% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.87% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 23.72% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 31.19% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 30.07% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 34.33% | -9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и DD
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и DD
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and DD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор