Сравнение CHD с AMCR
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CHD returned 4.10%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHD и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | -8.41% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CHD and AMCR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
AMCR:
$18.83B
CHD:
$3.02
AMCR:
$1.59
CHD:
32.30
AMCR:
25.59
CHD:
3.82
AMCR:
0.78
CHD:
5.55
AMCR:
0.50
CHD:
$6.21B
AMCR:
$22.19B
CHD:
$2.80B
AMCR:
$4.10B
CHD:
$1.22B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. AMCR — Ранг доходности на риск
CHD
AMCR
Сравнение CHD c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.25 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.45 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и AMCR
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -47.21% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -26.51% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -29.92% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -34.24% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -26.02% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -14.56% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 14.88% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и AMCR
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.56% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 25.86% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 31.71% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 25.12% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 29.26% | -7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и AMCR
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и AMCR
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and AMCR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs AMCR's -47.21%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор