Сравнение BGS с CMCSA
BGS (B&G Foods, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -14.86% против 1.27% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам BGS и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between BGS and CMCSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.27 |
The correlation between BGS and CMCSA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
CMCSA:
$88.62B
BGS:
-$0.96
CMCSA:
$5.05
BGS:
0.18
CMCSA:
0.72
BGS:
0.80
CMCSA:
1.00
BGS:
$1.81B
CMCSA:
$125.28B
BGS:
$388.44M
CMCSA:
$77.26B
BGS:
$91.70M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
BGS
CMCSA
Сравнение BGS c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.67 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.26 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и CMCSA
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -67.89% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -27.34% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -39.87% | -27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -52.11% | -32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -52.11% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -47.99% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -24.62% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 14.38% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и CMCSA
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.12% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 24.86% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 29.24% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 26.96% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 26.49% | +19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и CMCSA
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и CMCSA
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and CMCSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs CMCSA's -67.89%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор