Сравнение CAG с MDLZ
CAG (Conagra Brands, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, CAG returned -6.39%/yr vs 5.49%/yr for MDLZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -6.39% против 5.49% соответственно.
CAG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- -38.77%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- -6.39%
MDLZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- -5.42%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам CAG и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -23.42% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CAG and MDLZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.47 |
The correlation between CAG and MDLZ shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
-$0.09
MDLZ:
$2.68
CAG:
0.54
MDLZ:
1.51
CAG:
$11.18B
MDLZ:
$39.30B
CAG:
$2.70B
MDLZ:
$11.31B
CAG:
$792.70M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
CAG
MDLZ
Сравнение CAG c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.21 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -0.37 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.25 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.08 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и MDLZ
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -42.52% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -25.93% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -29.00% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -29.14% | -33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -29.74% | -32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -15.37% | -46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -11.03% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 14.63% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и MDLZ
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 4.21% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 16.04% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 21.99% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 19.46% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 21.01% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и MDLZ
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности MDLZ в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.04% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.23% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и MDLZ
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and MDLZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (7.89%) compared to MDLZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор