Сравнение ES с KDP
ES (Eversource Energy) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.46% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам ES и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ES and KDP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between ES and KDP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
KDP:
$43.24B
ES:
$4.68
KDP:
$1.34
ES:
14.67
KDP:
23.59
ES:
0.83
KDP:
2.84
ES:
1.84
KDP:
2.55
ES:
0.00
KDP:
2.07
ES:
$13.93B
KDP:
$16.94B
ES:
$4.19B
KDP:
$9.11B
ES:
$4.60B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. KDP — Ранг доходности на риск
ES
KDP
Сравнение ES c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.04 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.06 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и KDP
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -58.97% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -27.48% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -30.99% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -31.20% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -36.87% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -12.28% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -8.80% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 17.87% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и KDP
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.54% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 17.18% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 27.89% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.08% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 23.87% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и KDP
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and KDP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs KDP's -58.97%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор