Сравнение ES с BGS
ES (Eversource Energy) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 5.44% против -14.86% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам ES и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between ES and BGS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between ES and BGS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
BGS:
$323.22M
ES:
$4.68
BGS:
-$0.96
ES:
1.84
BGS:
0.18
ES:
0.00
BGS:
0.80
ES:
$13.93B
BGS:
$1.81B
ES:
$4.19B
BGS:
$388.44M
ES:
$4.60B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. BGS — Ранг доходности на риск
ES
BGS
Сравнение ES c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.16 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.47 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и BGS
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -86.50% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -33.11% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -67.36% | +38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -84.68% | +42.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -86.50% | +44.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -83.99% | +70.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -32.06% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 11.32% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и BGS
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.65% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 33.85% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 51.42% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 49.32% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 46.31% | -21.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и BGS
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and BGS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs BGS's -86.50%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор