Сравнение OLN с KDP
OLN (Olin Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLN returned 3.32%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 3.32% против 10.46% соответственно.
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам OLN и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between OLN and KDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OLN:
$2.86B
KDP:
$43.24B
OLN:
-$1.11
KDP:
$1.34
OLN:
0.43
KDP:
2.55
OLN:
1.65
KDP:
2.07
OLN:
$6.72B
KDP:
$16.94B
OLN:
$352.80M
KDP:
$9.11B
OLN:
$374.70M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. KDP — Ранг доходности на риск
OLN
KDP
Сравнение OLN c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLN | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.04 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.06 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLN и KDP
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -58.97% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -27.48% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -30.99% | -38.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -31.20% | -40.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -36.87% | -36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -12.28% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -8.80% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 17.87% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и KDP
Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 5.54% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 17.18% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 27.89% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 21.08% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 23.87% | +23.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и KDP
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и KDP
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and KDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs KDP's -58.97%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор