Сравнение COST с CMCSA
COST (Costco Wholesale Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.27% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам COST и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between COST and CMCSA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between COST and CMCSA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CMCSA:
$5.05
COST:
37.06
CMCSA:
4.85
COST:
2.90
CMCSA:
0.10
COST:
1.12
CMCSA:
0.72
COST:
$293.59B
CMCSA:
$125.28B
COST:
$11.12B
CMCSA:
$77.26B
COST:
$12.48B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
COST
CMCSA
Сравнение COST c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.67 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.26 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и CMCSA
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -67.89% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -27.34% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -39.87% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -52.11% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -52.11% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -47.99% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -24.62% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 14.38% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CMCSA
Costco Wholesale Corporation (COST) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 7.44% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 24.86% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.24% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 26.96% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.49% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CMCSA
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CMCSA
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CMCSA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CMCSA's -67.89%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор